Ein Projektablauf bei der SKS

Christian Haggert

Der Projektauftrag

SKS ist beauftragt für eine Universalbank mehrere für den IRBA vorgesehene Ratingverfahren zu prüfen. Im Fokus stehen die Simulation einer aufsichtsrechtlichen Abnahmeprüfung und die Einstufung der unterschiedlichen Verfahren bezüglich der Prüfungstauglichkeit. Darüber hinaus müssen auf Basis der Ergebnisse Empfehlungen und Lösungsansätze aufgezeigt und ausgearbeitet werden.

Das Projektvorgehen

  • Das Projektteam wird in die Bereiche Modellprüfung und Prozessprüfung aufgeteilt. Ausgangspunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konkordanzlisten.
  • Danach kommt die Festlegung der Prüfblöcke und die Aufteilung nach Ratingverfahren und Organisationseinheiten. Die einzelnen Prüfschritte erfolgen in Abstimmung mit den leitenden Mitarbeitern des Kunden.
  • Es wird im Wesentlichen einem festgelegten Zyklus gefolgt: Dokumentation analysieren -> Fragenkatalog auf Anforderungen aufbauen -> Prüfgespräch mit verantwortlichen Mitarbeitern -> Dokumentation der Ergebnisse.

Der Projektabschluss

  • Die Bank wird hinsichtlich der Prüfungstauglichkeit (eingesetzte Modelle, implementierte Prozesse, in die Prüfung involvierte Mitarbeiter) bewertet.
    Es werden Schwachpunkte identifiziert und praktikable Lösungsvorschläge aufgezeigt. 
  • Danach werden Gesprächsstrategien entwickelt, um potenzielle Fallstricke in den Prüfgesprächen zu vermeiden. Die Bank erhält ein umfassendes Feedback zu ihrer Prüfungstauglichkeit und ist durch unsere Beratung bei dieser „Generalprobe“ auf viele Eventualitäten vorbereitet bzw. in der Lage, noch vorhandene Schwachpunkte zu korrigieren.

Dies war ein interessanter und gleichzeitig ungewohnter Projektauftrag, da sonst eher Ratingverfahren direkt durch SKS entwickelt werden. Diesmal wurde die Prüferrolle auf der „anderen Seite“ wahrgenommen, was auch eine Erweiterung des  Blickwinkels bedeutete. Diese Erfahrung war sehr wertvoll für zukünftige ähnlich gelagerte Projekte, die den oben beschriebenen Fokus besitzen. Ich war Teil eines  SKS-Projektteams, das aus sehr erfahrenen Experten für Ratingsysteme und Risiko-/ Kreditprozesse, aber auch aus jungen Kollegen wie mir bestand. Aufgrund dieser Zusammenarbeit habe ich in einem vertrauensvollen Miteinander Projekterfahrung sammeln und sehr viel neues, zusätzliches Wissen aufbauen können.